Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2020

Innhold

Om sesongjustering

Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

Hvorfor sesongjusteres denne statistikken?

Boligprisindeksen sesongjusteres ettersom analyser viser et stabilt sesongmønster. Generelt sett øker boligprisene som regel fra 1. til 2. kvartal, mens det ofte er prisnedgang fra 3. til 4. kvartal. Ved å fjerne sesongbetinget variasjon, fremkommer den underliggende økonomiske utviklingen tydeligere.

Serier som sesongjusteres

  • Hele landet, i alt
  • Hele landet, enebolig
  • Hele landet, blokk
  • Hele landet, småhus
  • Agder og Rogaland, i alt
  • Akershus, i alt
  • Sør-Østlandet, i alt
  • Bergen, i alt
  • Trøndelag, i alt
  • Trondheim, i alt
  • Nord-Norge, i alt
  • Hedmark og Oppland, i alt
  • Oslo og Bærum, i alt
  • Stavanger, i alt
  • Vestlandet, i alt

Alle seriene går tilbake til 2005.

Prekorrigering

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

  • Det gjennomføres en automatisk prekorrigering av rådata basert på standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se X-12-ARIMA-manualen).

Kalenderjustering

Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre (en regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell). Kalenderregresjonsvariable er bearbeidet i samsvar med de norske høytids- og helligdagene.

Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ikke for virkedager.

Justering for bevegelige helligdager

Det justeres ikke for bevegelige helligdager.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Seriene har ikke behov for kalenderjustering.

Behandling av ekstreme verdier

Seriene kontrolleres for ekstreme verdier, og identifiserte ekstremer blir forklart/modellert med bruk av all tilgjengelig informasjon. Når det foreligger en klar tolkning av årsaken til de ekstreme verdiene (f.eks. streik eller konsekvenser forårsaket av endringer i politikken m.m.) blir de inkludert som regressorer i modellen.

Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

  • Modell velges manuelt etter å ha gjennomført statistiske tester.

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv

  • Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Sesongjustering

Valg av sesongjusteringsmetode

X12-ARIMA

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

Det er ikke samsvar mellom gjennomsnitt av kvartalsvise sesongjusterte tall for et år og tall for hele året i den opprinnelige råserien.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

Det er ikke konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater.

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

  • Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

  • Hele tidsserien brukes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

Revisjonsrutiner

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken. For boligprisindeksen revideres hele serien hver gang et nytt kvartalstall kommer til.

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres sjeldnere enn en gang om året, og ligger fast mellom gjennomgangene.

Kvalitet på sesongjustering

Evaluering av sesongjusterte tall

Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Kvalitetsindikatorer

For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Spesielle tilfeller

Sesongjustering av korte tidsserie

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

Behandling av vanskelige tidsserier

Ingen av de publiserte serier blir oppfattet som problematiske.

Publiseringsrutiner

Tilgjengelighet

Både rådata og sesongjusterte tall er tilgjengelige på www.ssb.no/bpi og i Statistikkbanken.

Formidling

I tillegg til rådata formidles minst en av de følgende serier: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert, trend. For boligprisindeksen formidles kun sesongjusterte serier.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB