Om sesongjustering av detaljomsetningsindeksen (DOI)

1. Om sesongjustering

2. Prekorrigering

3. Sesongjustering

4. Revisjonsrutiner

5. Kvalitet på sesongjustering

6. Spesielle tilfeller

7. Publiseringsrutiner

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

1. Om sesongjustering

1.1 Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

1.2 Hvorfor sesongjusteres detaljomsetningsindeksen (DOI)

På grunn av handlemønsteret vil DOI variere fra måned til måned. I desember for eksempel, er det stort salg sammenlignet med de andre månedene i året. Dette sammen med påvirkningene av hvordan påskehelligdagene faller i mars og april samt effekten fra andre bevegelige helligdager vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til den neste. For å justere for disse forhold sesongjusteres tallene, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen av detaljomsetningen.

1.3 Serier som sesongjusteres

DOI publiseres på tresifferet næringsnivå og utgjør til sammen 10 sesongjusterte serier.


2. Prekorrigering

2.1 Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

2.2 Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

2.2.1 Metode for justering for virkedager

Kommentar:

2.2.2 Justering for bevegelige helligdager

2.2.3 Nasjonal og EU/euroområde-kalender

2.3 Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

2.4 Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

2.5 Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv


3. Sesongjustering

3.1 Valg av sesongjusteringsverktøy

3.2 Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

3.3 Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

3.4 Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

3.5 Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.


4. Revisjonsrutiner

4.1 Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Kommentar:

4.2 Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Kommentar:

4.3 Tidshorisont for publisering av reviderte tall


5. Kvalitet på sesongjustering

5.1 Evaluering av sesongjusterte tall

Kommentar:

5.2 Kvalitetsindikatorer


6. Spesielle tilfeller

6.1 Sesongjustering av korte tidsserie

6.2 Behandling av vanskelig tidsserier


7. Publiseringsrutiner

7.1 Tilgjengelighet

7.2 Formidling

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

The Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments statistics: ESS-Guidelines on seasonal adjustment

EUROSTAT: Seasonal Adjustment. Methods and Practices

US census: X-12-ARIMA-manual

Dinh Quang Pham: Nye US Census-baserte metoder for ukedagseffekter for norske data, Notater 2008/58, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå.

Ole Klungsøyr: Sesongjustering av tidsserier. Spektralanalyse og filtrering, Notat 2001/54, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Innføring i tidsserier - sesongjustering og X-12-ARIMA, Notater 2001/2, Statistisk sentralbyrå