Identifying structural breaks in cointegrated vector autoregressive models

»Forsiden »Forskning »Eksterne publiseringer

Hungnes H. (2010): Identifying structural breaks in cointegrated vector autoregressive models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 72 (4), 551-565

Fulltekst: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.2010.00586.x

Språk: Engelsk

Kategori: Internasjonal tidsskriftsartikkel

Tittel: Identifying structural breaks in cointegrated vector autoregressive models

Kilde: Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Publisert: 2010

Volum: 72

Nummer: 4

Sider: 551-565

Forfatter: Håvard Hungnes

Forskning

Ansatte

Prosjekter

Forskningsområder