Om sesongjustering av produksjonsindeksen for industrien (pii)

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

1. Om sesongjustering

1.1 Generelt om sesongjustering

For månedstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

1.2 Hvorfor sesongjusteres produksjonsindeksen for industrien

På grunn av bevegelige helligdager og ferieavvikling i juli og desember varierer intensiteten i produksjonen gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til den neste. For å justere for disse forhold sesongjusteres produksjonsindeksen for industrien, slik at man kan analysere den underliggende aktivitetsutviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned.

1.3 Serier som sesongjusteres

For produksjonsindeksen publiseres 32 sesongjusterte serier; hovedindeksen, delkomponenter; bergverksdrift, utvinning og utvinningstjenester, industri og kraftforsyning og underaggregatene for industrien. I tillegg publiseres det sesongjusterte tall aggregert etter EUROSTATs inndeling etter varetype (se tabell 1).

2. Prekorrigering

2.1 Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

Det gjennomføres en detaljert prekorrigering av rådata. Med detaljert prekorrigering menes bruk av spesialtilpassede modeller for å prekorrigere rådata, som ikke fins som standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet.

2.2 Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre. (en regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell).

2.2.1 Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ved hjelp av RegARIMA-modellering: Effekten av virkedager er estimert ved å bruke en korreksjon for månedslengde når en også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren som brukes er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

2.2.2 Justering for bevegelige helligdager

Det justeres ved hjelp av estimering av varigheten for effekten av de bevegelige helligdagene, spesielt tilpasset norske forhold. Se notat : Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå.

2.2.3 Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Avhengig av hva som passer best, benyttes enten en kalender basert på norske høytids- og helligdager eller en kalender basert på et gjennomsnitt av antall virkedager til de forskjellige landene innen EU/EU-området.

Kommentar: Norsk kalender brukes.

2.3 Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

Ekstreme verdier identifiseres automatisk i sesongjusteringsverktøyet, og blir fjernet før sesongjustering gjennomføres. De ekstreme verdiene inkluderes i etterkant i de sesongjusterte tall.

2.4 Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk, men i spesielle tilfeller gjøres manuelle modellvalg.

Kommentar: Det foretas en log-transformering av rådata.

2.5 Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.
Det legges til en konstant for serier med nullverdier eller negative verdier for å gjøre dem positive, før passende dekomponeringsrutine velges.

Kommentar: Log additiv metode

3. Sesongjustering

3.1 Valg av sesongjusteringsverktøy

X12-ARIMA

3.2 Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Kommentar: (se kommentar 3.3)

3.3 Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Tvinger likhet mellom sesongjusterte under- og overaggregater.

Kommentar: Kun sammenheng mellom totalindeks og hovedaggregater (utvinning og utvinningstjenester, industri og bergverksdrift og kraftforsyning).

3.4 Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Kommentar: Totalindeks beregnes indirekte som formel av utvinning og utvinningstjenester, industri og bergverksdrift og kraftforsyning.

3.5 Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

Hele tidsserien brukes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

4. Revisjonsrutiner

4.1 Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Sesongjusterte data og rådata revideres mellom offisielle frigivinger i frigivingskalenderen.

4.2 Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

4.3 Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Perioden for revisjon av sesongjusterte tall begrenses til 3 – 4 år (helst 4 år) før eldste reviderte råtall (eller nye tall), mens tidligere sesongjusterte tall fryses.

Kommentar: Sesongjusterte tall oppdateres fra og med 2004.

5. Kvalitet på sesongjustering

5.1 Evaluering av sesongjusterte tall

Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

5.2 Kvalitetsindikatorer

Med hensyn til å heve kvaliteten på sesongjusterte serier ble det beregnet spesifikke tester i tillegg til de vanlige indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Tabellen nedenfor viser enkelte indikatorer på kvalitet på sesongjusterte tall. Dette gjelder tall for industrien (SNN 10-33 SN 2007). : Kvalitetsindikatorer for sesongjusterte tall for industrien

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

6. Spesielle tilfeller

6.1 Sesongjustering av korte tidsserie

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

6.2 Behandling av vanskelig tidsserier

Problematiske serier behandles på en spesiell måte kun når de er relevante. Øvrige serier behandles i følge vanlige rutiner.

Kommentar: Kun ved helt åpenbar inkonsistens blir problematiske serier behandlet spesielt.

7. Publiseringsrutiner

7.1 Tilgjengelighet

Rådata samt prekorrigerte og sesongjusterte serier er tilgjengelige.

7.2 Formidling

I tillegg til rådata formidles minst en av de følgende serier: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert, trend.
Det formidles både nivå/indeks og forskjellige vekstrater.

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

For Produksjonsindeksen for industri:

SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

The Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments statistics: ESS-Guidelines on seasonal adjustment

EUROSTAT: Seasonal Adjustment. Methods and Practices

US census: X-12-ARIMA-manual

Dinh Quang Pham: Nye US Census-baserte metoder for ukedagseffekter for norske data, Notater 2008/58, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå.

Ole Klungsøyr: Sesongjustering av tidsserier. Spektralanalyse og filtrering, Notat 2001/54, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Innføring i tidsserier - sesongjustering og X-12-ARIMA, Notater 2001/2, Statistisk sentralbyrå