Om sesongjustering av kvartalsvis ordrestatistikk

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

1. Om sesongjustering

1.1 Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

1.2 Hvorfor sesongjusteres kvartalsvis ordrestatistikk

På grunn av bevegelige helligdager og ferieavvikling i juli og desember varierer intensiteten i produksjonen gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til den neste. For å justere for disse forhold sesongjusteres ordrestatistikken, slik at man kan analysere den underliggende aktivitetsutviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra kvartal til kvartal.

1.3 Serier som sesongjusteres

For ordrestatistikken publiseres 15 serier; industri og underaggregatene for industrien.

2. Prekorrigering

2.1 Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

Det gjennomføres en automatisk prekorrigering av rådata basert på standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se X-12-ARIMA-manualen).

2.2 Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre. (en regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell).

2.2.1 Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ved hjelp av RegARIMA-modellering: Effekten av virkedager er estimert ved å bruke en korreksjon for månedslengde når en også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren som brukes er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

Kommentar: Enkelte serier blir ikke virkedagskorrigert.

2.2.2 Justering for bevegelige helligdager

Det justeres automatisk for bevegelige helligdager. Ved bruk av X-12-ARIMA vil dette si at rådata blir justert for bevegelige helligdager slik de er i USA.

Kommentar: Enkelte serier blir ikke justert for bevegelige helligdager.

2.2.3 Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Det brukes default kalender i sesongjusteringsverktøyet. Ved bruk av X-12-ARIMA vil dette si at en kalenderen med høytids- og helligdager slik de er definert i USA blir brukt.

2.3 Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

Ingen innledende behandling av ekstreme verdier.

2.4 Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk, men i spesielle tilfeller gjøres manuelle modellvalg.

2.5 Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv.

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Kommentar: For enkelte serier velges det automatisk dekomponeringsrutine.

3. Sesongjustering

3.1 Valg av sesongjusteringsmetode

X12-ARIMA

3.2 Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

3.3 Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

3.4 Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

3.5 Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

En begrenset del av tidsserien benyttes for å beregne korrigeringsfaktorer og modell.

4. Revisjonsrutiner

4.1 Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Sesongjusterte data og rådata revideres mellom offisielle frigivinger i frigivingskalenderen.

4.2 Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

Kommentar: Trendfilteret ligger fast

4.3 Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Tidshorisonten for revisjonene defineres ut fra særpreg i seriene basert på informasjon fra sesongjusteringsverktøyet.

Kommentar: Ved hver publisering revideres de to foregående kvartalene.

5. Kvalitet på sesongjustering

5.1 Evaluering av sesongjusterte tall

Evaluering av kvalitet på sesongjusteringsrutiner baseres kun på grafiske fremstilling og enkelte statistiske størrelser (nivå, vekstrater, avvik…).

5.2 Kvalitetsindikatorer

For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Tabellen nedenfor viser enkelte indikatorer på kvalitet på sesongjusterte tall. Dette gjelder tall for industrien (TCOR 13-33 SN 2007):

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

6. Spesielle tilfeller

6.1 Sesongjustering av korte tidsserie

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

6.2 Behandling av vanskelig tidsserier

Alle seriene som skaper problemer ved å bruke vanlige opsjoner i sesongjusteringsverktøyet behandles på en spesiell måte.

Kommentar: Enkelte serier har ikke alltid påskekorrigering og virkedagskorrigering. For ordrestatistikken har ikke påsken noen betydning for det som etterspørres.