Om sesongjustering av omsetningsstatistikk for olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning

1. Om sesongjustering

2. Prekorrigering

3. Sesongjustering

4. Revisjonsrutiner

5. Kvalitet på sesongjustering

6. Spesielle tilfeller

7. Publiseringsrutiner

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

1. Om sesongjustering

1.1 Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

1.2 Hvorfor sesongjusteres omsetningsstatistikken

Hovedformålet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivå og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked. Videre skal statistikken måle nivå og utvikling innen næringene og de ulike varetypene som inngår i næringene

På grunn av bevegelige helligdager og ferieavvikling i juli og desember varierer omsetningen gjennom året. Det er for eksempel alltid lavere omsetning i juli som en følge av fellesferie. Forhold som antall arbeidsdager i måneden vil også påvirke omsetningen gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til den neste. For å justere for disse forhold sesongjusteres omsetningsstatistikken, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned.

1.3 Serier som sesongjusteres

For omsetningsstatistikken publiseres sesongjusterte serier 32 ulike næringsaggregater. Disse er hovedindeksen, bergverksdrift, olje og gass, industri, kraftforsyning og underaggregatene for industrien. I tillegg publiseres det sesongjusterte tall aggregert etter Eurostats inndeling etter varetype.

For hvert næringsaggregat publiseres sesongjustert indeks for totalomsetning, omsetning på eksportmarkedet og omsetning på hjemmemarkedet. Totalt publiseres 96 sesongjusterte tidsserier.

2. Prekorrigering

2.1 Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

• Det gjennomføres en automatisk prekorrigering av rådata basert på standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se X-12-ARIMA-manualen).

2.2 Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

• Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre. (en regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell).

2.2.1 Metode for justering for virkedager

• Det korrigeres ved hjelp av RegARIMA-modellering: Effekten av virkedager er estimert ved å bruke en korreksjon for månedslengde når en også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren som brukes er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

2.2.2 Justering for bevegelige helligdager

• Det justeres automatisk for bevegelige helligdager. Ved bruk av X-12-ARIMA vil dette si at rådata blir justert for bevegelige helligdager slik de er i USA.

2.2.3 Nasjonal og EU/euroområde-kalender

• Det brukes default kalender i sesongjusteringsverktøyet. Ved bruk av X-12-ARIMA vil dette si at en kalenderen med høytids- og helligdager slik de er definert i USA blir brukt.

2.3 Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

• Ekstreme verdier identifiseres automatisk i sesongjusteringsverktøyet, og blir fjernet før sesongjustering gjennomføres. De ekstreme verdiene inkluderes i etterkant i de sesongjusterte tall.

2.4 Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

• Modell velges automatisk etter etablerte rutiner i sesongjusteringsverktøyet.

Kommentar: Det foretas en log-transformasjon av rådata

2.5 Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv

• Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Kommentar: For de fleste serier brukes en multiplikativ dekomponering. For enkelte serier med null verdier brukes en additiv dekomponering

3. Sesongjustering

3.1 Valg av sesongjusteringsverktøy

• X12-ARIMA

3.2 Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

• Ingen konsistensbetingelser pålegges.

3.3 Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

• Ingen konsistensbetingelser pålegges.

3.4 Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

• Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

3.5 Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

• Hele tidsserien brukes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

4. Revisjonsrutiner

4.1 Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

• Sesongjusterte data revideres i overensstemmelse med veldefinerte og offentlig tilgjengelige revisjonsrutiner og frigivingskalender.

4.2 Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

• Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

4.3 Tidshorisont for publisering av reviderte tall

• Perioden for revisjon av sesongjusterte tall begrenses til 3 – 4 år (helst 4 år) før eldste reviderte råtall (eller nye tall), mens tidligere sesongjusterte tall fryses.

Kommentar: Sesongjusterte tall oppdateres 4 år tilbake i tid når nye data kommer til.

5. Kvalitet på sesongjustering

5.1 Evaluering av sesongjusterte tall

• Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

5.2 Kvalitetsindikatorer

• For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Tabellen nedenfor viser enkelte indikatorer på kvalitet på sesongjusterte tall: Tabell

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

6. Spesielle tilfeller

6.1 Sesongjustering av korte tidsserie

• Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

6.2 Behandling av vanskelig tidsserier

• Problematiske serier behandles på en spesiell måte kun når de er relevante. Øvrige serier behandles i følge vanlige rutiner.

7. Publiseringsrutiner

7.1 Tilgjengelighet

• Både rådata og sesongjusterte serier er tilgjengelige.

7.2 Formidling

• I tillegg til rådata formidles minst en av de følgende serier: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert, trend.
• Det formidles både nivå/indeks og forskjellige vekstrater.
• For hver serie formidles enkelte indikatorer som viser kvaliteten på sesongjusteringsrutiner.

8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering

SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

The Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments statistics: ESS-Guidelines on seasonal adjustment

EUROSTAT: Seasonal Adjustment. Methods and Practices

US census: X-12-ARIMA-manual

Dinh Quang Pham: Nye US Census-baserte metoder for ukedagseffekter for norske data, Notater 2008/58, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå.

Ole Klungsøyr: Sesongjustering av tidsserier. Spektralanalyse og filtrering, Notat 2001/54, Statistisk sentralbyrå

Dinh Quang Pham: Innføring i tidsserier - sesongjustering og X-12-ARIMA, Notater 2001/2, Statistisk sentralbyrå