5. Kvalitet på sesongjustering
8. Publikasjoner og andre lenker om sesongjustering
For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.
For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).
1.2 Hvorfor sesongjusteres konjunkturbarometeret
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge industriledernes vurderinger av konjunktursituasjonen og -utsiktene for en del faste kjennetegn som produksjon, sysselsetting og ordretilgang. Selv om undersøkelsen ikke gir presise målinger av økonomiske variable, så bidrar denne type konjunkturundersøkelser til å overvåke konjunkturbildet i nåtid og for nær fremtid.
På grunn av ferieavvikling varierer aktivitetsnivået i industrien gjennom året. I enkelte bransjer er det også sesongmessig variasjon i etterspørselen som en følge av årstidene. For eksempelt vil etterspørsel og produksjon av enkelte matvarer ha et ulikt nivå avhengig av om det er sommer eller vinter. Slike forhold påvirker de innrapporterte data for en rekke av indikatorene i konjunkturbarometeret. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra kvartal til kvartal. For å justere for disse forhold sesongjusteres konjunkturbarometeret for industrien, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra kvartal til kvartal. I all hovedsak er det sesongjusterte og glattede serier (trendserier) som publiseres og kommenteres. Unntaket er den sammensatte konjunkturindikatoren der den sesongjusterte serien publiseres.
1.3 Serier som sesongjusteres
For konjunkturbarometeret publiseres 220 sesongjusterte serier som dekker en rekke ulike indikatorer for hovedaggregatet industri og bergverksdrift, industri og aggregeringer etter EUROSTATs inndeling etter varetype.
Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.
Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.
Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.
For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.
Kommentar: (0,1,1) (0,1,1) Airline-modellen er valgt manuelt for alle serier som sesongjusteres.
Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv
Kommentar: For enkelte av seriene gjennomføres det en logaritmisk transformasjon av råseriene
I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.
I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.
En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.
Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.
Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.
Tabellen nedenfor viser enkelte indikatorer på kvalitet på sesongjusterte tall: Tabell
Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering
Kommentar: Se kap 5.2
SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesonjustering
The Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments statistics: ESS-Guidelines on seasonal adjustment
EUROSTAT: Seasonal Adjustment. Methods and Practices
US census: X-12-ARIMA-manual
Dinh Quang Pham: Nye US Census-baserte metoder for ukedageffekter for norske data, Notater 2008/58, Statistisk sentralbyrå
Ole Klungsøyr: Sesongjustering av tidsserier. Spektralanalyse og filtrering, Notat 2001/54, Statistisk sentralbyrå
Dinh Quang Pham: Innføring i tidsserier - sesongjustering og X-12-ARIMA, Notater 2001/2, Statistisk sentralbyrå